Primera aproximación al deslizamiento.

Acabo de dar una ojeada rápida a la desviación que se produce en los sistemas en cuanto al deslizamiento teórico calculado y el deslizamiento real obtenido. Lo he calculado para este ejercicio 2.009 sin tener encuenta las operaciones de este mes del sistema RTA30, pues sólo lleva 18 operaciones y todavía necesita más tiempo.
Los sistemas DCAM30 y OTSE30 han realizado conjuntamente un total de 176 operaciones. Las desviaciones entre los dos sistemas entre el resultado teórico y el real ha sido de -585 eur. Es decir, hemos perdido en realidad 585 eur más de los esperados (según hemos previsto en nuestra estadistica). En puntos son unos 23,50 puntos. Y por operación son 0,13 puntos. Entiendo, por lo menos hasta ahora, que el cálculo estadístico se ajusta muy bien a la realidad. Esperemos hasta final de año para completar el estudio y añadir, si no desvirtúa en exceso, el sistema RTA30 también en este cálculo.
Cabe comentar que están excluidas lógicamente de este estudio el cierre manual que se produjo e6 4/02/2009, día en que cayó Eurex y cerramos las operaciones abiertas mientras pudimos y posteriormente el mercado cambió y la operación del sistema salió mucho mejor. Esta operación no la tenemos en cuenta, pues la situación era extraordinaria.