Como sabrán los lectores habituales, ando inmerso en un curso de programación de sistemas de trading para visualchart. Tras semanas inmerso, y haber aprendido mucho, ya he conseguido programar dentro de las estrategias que ya están en funcionamiento, el comportamiento de los sistemas en el momento en que nos encontramos con el vencimiento del futuro en el que estemos tradeando. Ya he conseguido disipar el 100% de la diferencia producida por el rollover de la operación. De tal forma que he programado lo que a continuación comentaré, siempre teniendo en cuenta que el sistema está colocado en el futuro continuo de visualchart, aunque prácticamente no tendría alteración si estuviera aplicado al futuro de vencimiento correspondiente. Tengo programado cuando es el día exacto de vencimiento del futuro (tercer viernes de cada trimestre en el DAX, o el tercer viernes de cada mes en el Ibex, ......), de tal forma que el sistema cierra posición, caso de tenerla abierta, el día antes del vencimiento al cierre de su horario de operativa, no pudiendo abrir posición en este mismo día previo, con el fin de evitar el roll-over. El día del vencimiento, al trabajar el futuro continuo de visualchart con el vencimiento siguiente, puede abrir posición normalmente. Este comportamiento es más exacto a la realidad y se evita al 100% las desviaciones producidas por el roll-over de la posición. Creo haberme explicado correctamente, aunque si a algún lector tuviera alguna duda al respecto, pueden comentarla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario