Habiendo prácticamente acabado el curso de programación y testeo de sistemas de trading, me he puesto ha comprobar el comportamiento del sistema RTA30 en los días de vencimiento. Algo ya comenté ayer. En el futuro del Dax, los vencimientos son trimestrales, siendo el tercer viernes de cada trimestre.
Comenté ayer para el tema del rollover y para evitarlo, que el sistema no puede abrir posición en el día previo al vencimiento y si tiene posición abierta, la cerrará obligatoriamente al final de su sesión en ese mismo día (el día antes del vencimiento).
Hechas las cosas así, he programado y testeado el comportamiento del sistema en los días de vencimiento, donde ya el sistema trabaja en el futuro del siguiente vencimiento. No debo cambiar nada del comportamiento. Es decir, debe seguir como está. Era comprobar si tiene influencia o no el comportamiento del mercado en día de vencimiento: como si hoy nos hubieramos ahorrado la pérdida producida por las operaciones realizadas. No debo cambiar nada más.
Ahora estoy haciendo el mismo estudio y cambio en la programación para el resto de sistemas.
Comenté ayer para el tema del rollover y para evitarlo, que el sistema no puede abrir posición en el día previo al vencimiento y si tiene posición abierta, la cerrará obligatoriamente al final de su sesión en ese mismo día (el día antes del vencimiento).
Hechas las cosas así, he programado y testeado el comportamiento del sistema en los días de vencimiento, donde ya el sistema trabaja en el futuro del siguiente vencimiento. No debo cambiar nada del comportamiento. Es decir, debe seguir como está. Era comprobar si tiene influencia o no el comportamiento del mercado en día de vencimiento: como si hoy nos hubieramos ahorrado la pérdida producida por las operaciones realizadas. No debo cambiar nada más.
Ahora estoy haciendo el mismo estudio y cambio en la programación para el resto de sistemas.
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