Una de las dificultades con que nos encontramos los traders con sistemas automáticos es el momento del vencimiento de los mismos. Explicaré la problemática y su repercusión utilizando Visualchart (VC), aunque supongo que en las diferentes plataformas y dependiendo del broker, la solución deberá ser similar. Además explico tal como yo soluciono esta problemática, la cual no necesariamente es la mejor, pero no creo que se pueda aplicar otra. Si alguno de los lectores tiene una mejor solución, espero la pongan en los comentarios o me remitan un mail a fin de poder publicarlo. Vamos a ello.
VC para graficar el futuro del DAX, hacerlo contínuo y poder sacar estadísticas largas de los sistemas automáticos utiliza lo que ellos denominan futuro continuo. Normalmente, operando así, el gráfico y las cotizaciones que vemos son las del vencimiento más próximo. Sólo debemos realizar, y según el broker que utilicemos, unas modificaciones en los datos de un fichero para que la plataforma del broker y VC se entiendan, pues normalmente el broker utiliza la nomenclatura de cada contrato y no una continua como VC. Asi las cosas, en VC tendremos siempre en pantalla el contrato de futuros con vencimiento más próximo. Estando así configurado, nuestro sistema automático lanzará las órdenes desde VC en el "futuro continuo" y el broker interpretará que es para el contrato de futuros más próximo en el tiempo. De esta forma, en VC no hemos de cambiar nada y siempre tenemos la información del vencimiento más próximo. Así hasta el día del vencimiento. Ese día, el gráfico del "futuro continuo" en VC, desde las 9:00 horas grafica el contrato de futuro del siguiente vencimiento. Si nosotros tenemos un contrato abierto del día anterior o anteriores y queremos mandar las órdenes automáticamente del sistema, debemos abrir un nuevo gráfico en VC y graficar el contrato de futuros con el código correspondiente al contrato de futuros que nosotros tenemos abierto, siguiendo la codificación habitual para cada vencimiento y en ese gráfico insertar el sistema. Es posible, o muy fácil que al vencimiento del contrato, el sistema, si estaba posicionado, continue posicionado, pero realmente ya no estaremos en mercado, pues si ha vencido el contrato, ya se habrá liquidado el mismo. En el caso del futuro del DAX, esto sucede 4 veces al año, una por trimestre. Si nuestro sistema tiene una estadística larga de operaciones, podríamos decir que unas veces cogerá al sistema a favor y otras en contra en estas operaciones al vencimiento.
Me consta que hay brokers y plataformas que realizan el denominado rollover, es decir el cambio automático de un contrato por el de su siguiente vencimiento. Es algo que a día de hoy no tengo contemplado.
Espero haber aclarado algo las cosas respecto al vencimiento en el contrato de futuros y su tratamiento con sistemas automáticos en VC.
VC para graficar el futuro del DAX, hacerlo contínuo y poder sacar estadísticas largas de los sistemas automáticos utiliza lo que ellos denominan futuro continuo. Normalmente, operando así, el gráfico y las cotizaciones que vemos son las del vencimiento más próximo. Sólo debemos realizar, y según el broker que utilicemos, unas modificaciones en los datos de un fichero para que la plataforma del broker y VC se entiendan, pues normalmente el broker utiliza la nomenclatura de cada contrato y no una continua como VC. Asi las cosas, en VC tendremos siempre en pantalla el contrato de futuros con vencimiento más próximo. Estando así configurado, nuestro sistema automático lanzará las órdenes desde VC en el "futuro continuo" y el broker interpretará que es para el contrato de futuros más próximo en el tiempo. De esta forma, en VC no hemos de cambiar nada y siempre tenemos la información del vencimiento más próximo. Así hasta el día del vencimiento. Ese día, el gráfico del "futuro continuo" en VC, desde las 9:00 horas grafica el contrato de futuro del siguiente vencimiento. Si nosotros tenemos un contrato abierto del día anterior o anteriores y queremos mandar las órdenes automáticamente del sistema, debemos abrir un nuevo gráfico en VC y graficar el contrato de futuros con el código correspondiente al contrato de futuros que nosotros tenemos abierto, siguiendo la codificación habitual para cada vencimiento y en ese gráfico insertar el sistema. Es posible, o muy fácil que al vencimiento del contrato, el sistema, si estaba posicionado, continue posicionado, pero realmente ya no estaremos en mercado, pues si ha vencido el contrato, ya se habrá liquidado el mismo. En el caso del futuro del DAX, esto sucede 4 veces al año, una por trimestre. Si nuestro sistema tiene una estadística larga de operaciones, podríamos decir que unas veces cogerá al sistema a favor y otras en contra en estas operaciones al vencimiento.
Me consta que hay brokers y plataformas que realizan el denominado rollover, es decir el cambio automático de un contrato por el de su siguiente vencimiento. Es algo que a día de hoy no tengo contemplado.
Espero haber aclarado algo las cosas respecto al vencimiento en el contrato de futuros y su tratamiento con sistemas automáticos en VC.
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