Estaba mirando y analizando las estadísticas del último trimestre del año del sistema OTSE30. Desde 1.997 hasta 2.008 en sólo 2 años (1.997 y 2.004) ha finalizado el último trimetre del año en negativo, un 16% de los años. El resto de años (83%, 10 años) el último trimestre del año a finalizado con este sistema en positivo. Una cosa que me llama mucho la atención es que en el mes de noviembre, este sistema suele fallar mucho, acertando y obteniendo resultado positivo sólo en el 16% de los meses de noviembre de los últimos 12 años. Sólo en noviembre de 2.000, noviembre de 2.003 y noviembre de 2.008 sistema OTSE30 obtuvo resultados positivos, de 935, 1.480 eur y 3.892 eur respectivamente. El resto de meses de noviembre desde 1.997 hasta 2.008 (75% de meses), el resultado ha sido negativo. ¿ Deberíamos parar la operativa de este sistema para el mes de noviembre ?
Yo más bien analizaría las opes de noviembre por si encontraba alguna pauta que me permitiera entender mejor el problema. Muchas veces es pura casualidad que se repita el mismo mes y en muchas más ocasiones un sistema no puede funcionar con determinados comportamientos de mercado. Lo mejor sería encontrar un filtro que cancelase la operativa en determinadas condiciones donde tu sistema no funciona: lateralidad, etc. Por otro lado, vistas las estadisticas de tus dos sistemas y la aparente buena correlación que hay entre los dos yo los dejaría correr en noviembre sin mayores preocupaciones. Seguro que sales ganando.
ResponderEliminarHola Lalocom. Un placer tenerte por aqui y gracias por tu comentario. Lo de añadir algún filtro a la operativa, no he conseguido nada que la favorezca. La casualidad del mes de noviembre en sus resultados es cuanto menos sorprendente (por lo menos para mi) y no encuentro un patrón que lo distinga del resto de meses. Podría ser una casualidad estadística. En principio, lo dejaré funcionando en noviembre normalmente, junto con los sistemas DCAM30 y RTA30, pues los sistemas automáticos necesitan y quieren estar funcionando siempre. Pero siempre es bueno conocer más visiones fuera de la de uno mismo, pues siempre se ven cosas que uno no ve, pues muchas veces no vemos lo que no queremos ver.
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