Llegamos a las 10:30 y los sistemas actualizan de nuevo los stops, situándolos ahora en 4.236 y en 4.252,50 puntos para sistema DAX 30 minutos y sistema DAX2 30 minutos respectivamente. ¿ Hasta dónde llegará la subida ? Ni idea. ¿ Alguien lo sabe ?. En este caso parece se está cumpliendo la pauta estacional comentada por Cárpatos en referencia a los primeros días de abril.
En el nuevo sistema, en el que he tenido en cuenta la volatilidad del mercado, cuando la volatilidad se sitúa fuera de su entorno óptimo, el sistema deja de funcionar, es decir, no da órdenes de entrada en mercado. Lógicamente si ya está dentro de mercado sigue dando las órdenes normalmente, pero si antes de entrar en mercado (igual para cortos que para largos). Esta idea la he plasmado viendo que al ser gráficos de 120 minutos con altas volatilidades te pueden desplumar en un momento (o ganar mucho en un momento). El entorno óptimo de volatilidad lo he conseguido de una optimizacion de un periodo de 5 años entre 1.998 y 2003. El resultado obtenido me sorprendió y mucho. Aplicándolo en el 2.008, dio unos excelentes resultados y estuvo, por ejemplo casi sin operar en el mes de diciembre. En aplicación de los parámetros obtenidos en potencia fuera de rango, los resultados son buenos. Estaba comprobando ahora mismo este sistema y ha entrado en la barra actual (de 9:00 a 11:00) fuera de su óptimo de volatilidad (es superior actualmente). Por poco, pero fuera de su entorno. No podría dar ninguna orden de entrada. Curiosamente, este año de momento sólo habría realizado dos operaciones, con beneficio de unos 6.000 eur. Eso si, una de ellas abierta en diciembre 2.008 y la otra hecha el día 30 de marzo. ¿ Motivo ? El entorno de volatilidad del mercado no es favorable al sistema diseñado y no opera. Mejor esperar buenas oportunidaddes que operar a lo loco.
En el nuevo sistema, en el que he tenido en cuenta la volatilidad del mercado, cuando la volatilidad se sitúa fuera de su entorno óptimo, el sistema deja de funcionar, es decir, no da órdenes de entrada en mercado. Lógicamente si ya está dentro de mercado sigue dando las órdenes normalmente, pero si antes de entrar en mercado (igual para cortos que para largos). Esta idea la he plasmado viendo que al ser gráficos de 120 minutos con altas volatilidades te pueden desplumar en un momento (o ganar mucho en un momento). El entorno óptimo de volatilidad lo he conseguido de una optimizacion de un periodo de 5 años entre 1.998 y 2003. El resultado obtenido me sorprendió y mucho. Aplicándolo en el 2.008, dio unos excelentes resultados y estuvo, por ejemplo casi sin operar en el mes de diciembre. En aplicación de los parámetros obtenidos en potencia fuera de rango, los resultados son buenos. Estaba comprobando ahora mismo este sistema y ha entrado en la barra actual (de 9:00 a 11:00) fuera de su óptimo de volatilidad (es superior actualmente). Por poco, pero fuera de su entorno. No podría dar ninguna orden de entrada. Curiosamente, este año de momento sólo habría realizado dos operaciones, con beneficio de unos 6.000 eur. Eso si, una de ellas abierta en diciembre 2.008 y la otra hecha el día 30 de marzo. ¿ Motivo ? El entorno de volatilidad del mercado no es favorable al sistema diseñado y no opera. Mejor esperar buenas oportunidaddes que operar a lo loco.
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