Un filtro efectivo en los sistemas.

Hoy estoy contento todo y haber tenido un mal día en cuanto a resultados de trading se refiere. Hoy he visto el gran acierto que tuve en su día al limitar el número de operaciones negativas del sistema RTA30 en un mismo día a 3. El ejemplo hoy es clarísimo y podemos verlo en los gráficos adjuntos. El primero sólo refleja las 3 primeras operaciones realizadas con el filtro activado y tal como lo tenemos en real. El segundo gráfico indica las operaciones realizadas sin este filtro activado. La última operación estaría en positivo, pero pendiente de cerrarse mañana, quedando la posición abierta. Sin tener en cuenta la operación pendiente de cerrar, el resultado del día sin el filtro de operaciones negativas hubiera sido de -6,935 eur. El día hubiera sido de los duros por mucho que recuperáramos estas pérdidas con la posición que quedase pendiente para mañana.

Puede ser una muy buena idea limitarse cada uno el número de operaciones negativas en un mismo día, independientemente de su importe. Es una forma de reducir el drawdown de los sistemas. En este caso no sabremos si la última operación abierta hubiera compensado la pérdida, pero lo seguro es que la pérdida ya la llevaríamos. He revisado el histórico y un caso así sólo se ha dado dos veces más desde 1.997.